【日本株】3days投資法を1週間試してみました(2)


こんにちは。いなぐらパパです。前回からの続きです。

イマイチだなと思うこと

3days投資法を用いた今回のパパの投資には、メリットがある一方で、デメリットもあります。

分析は他力本願

まず、有料メルマガの内容を頼りにしている、つまり他人の分析に依存しているところは1つの課題です。これはもちろん、分析法を身につけて自分でやれるようになれば良いです。ただ、分析するのに時間を費やすことや、分析ツールを購入する若干の費用も考えると、当面は今のままでいいかな、と思います。

システムの問題

次にイマイチと思う点は、投資法そのものではなく、システムの問題です。現時点では、この3Days投資法の実施のために、岡三オンライン証券を利用しています。岡三RSSという仕組みを使うと、提供されるエクセル関数により、自動売買を実行できます。

コンピュータを立ち上げ続けておく必要があるので、お名前.comのデスクトップクラウドを使っています。設定するときだけクラウドサーバーにアクセスし、設定し終わったら接続を切ってしまいます。接続せずとも、クラウド上のOSは動作し続けるので、自宅のPCを使うより安全です。自宅PCは、不在中に停電したりネットワーク遮断したり、不具合があったりしても、対応できませんからね。

それでも、クラウドから岡三オンラインとの間のネットワーク通信時間のため、希望の価格で買えないことがあります。AP値(購入予定額)に達してから指値注文を出す場合、時間差で価格が変動してしまって、買えないことがあります。成行で発注すればより確実に買えますが、何円か変動してからの買いになってしまいます。ちなみに、不要な資金拘束を避けるため、APに達してから、注文を出す仕組みになってます。

それから、岡三オンラインだと、利益確定売りと、損切りの、同時発注ができません。これは致命的です。仕方ないので、エクセル上で常に株価をチェックしつつ、BP値(売却予定額つまり利確ライン)に達するか、損切りラインに達したら、エクセルから売り発注を出す仕組みです。これもやはり、大きなスリッページの要因になってしまいます。

こうした課題は、プログラムの改良によって、ある程度は改善が可能です。例えば、購入の問題については、AP値に達してからではなく、AP値に近づいたら指値注文を出し、買えずにAP値から離れてしまったら、注文を解除する、というプログラムにすれば良いのです。また、売却についても、購入後すぐに、BP値での売却指値注文を出しておけば良いのです。そして、損切りラインに近づいたら、逆指値発注に差し替えます。そのための専用関数もあるようです。

ところが、こういったプログラムの課題を改善しようとしたときに問題なのが、「バックテストができない」ということです。通常、シストレでは、過去のデータを使ってプログラムのシミュレーションをする「バックテスト」を行う必要があります。そうでないと、バグがあったときに、えらい目に会います。たとえば、うっかり売買の無限ループが生じてしまい、売買手数料だけで一瞬にして全資産を溶かしてしまう・・・なんて悲劇もあり得ます。バックテストできないのは、致命的なのです。

日本株高いよ

日本株を用いた取引は、3days投資法に限りませんが、最小ロットが高いです。日本株は100株または1,000株が最小単位だからです。

例えば、3days投資法で各銘柄を30万円で取引することにします。すると、そもそも株価が5,000円とか10,000円とかの銘柄は対象外になってしまいます。最小単位が100株であっても、それぞれ50万円とか100万円ですから。

30万円以内に収まる場合でも、困ったことが起こります。もし株価が1,500円なら、200株買えばちょうど30万円です。これはOK。でも株価が2,000円だったら?100株だと20万円で目標より少ないですが、200株だと40万円なので予算オーバーです。でも、どちらかを選ばなくてはなりません。

このように、最小単位が大きいと、投資計画を立てるのに支障があるわけです。あと、100株単位と1,000株単位の銘柄が混在しているのも、迷惑な話です。常にどちらなのかを確認しながら、銘柄チェックしないとならないですからね。実際にやってみると、結構めんどう。これはさすがに、2018年10月から、100株に統一されることになったそうですが。

将来に向けての改善策

何かと課題が多いのですが、改善策も考えています。長くなりましたので、パート3に続きたいと思います。

      2016/09/04

 - 日本株